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本书以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，主要内容包括：趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差时间序列模型、谱分析入门、谱估计、门限模型.对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明.

本书可作为高等院校统计、经济、商科、工程及定量社会科学等专业学生的教材或教学参考书，同时也可供相关技术人员使用.

译者序

前 言

第1章 引论1

1.1 时间序列举例1

1.2 建模策略6

1.3 历史上的时间序列图6

1.4 本书概述7

习题7

第2章 基本概念8

2.1 时间序列与随机过程8

2.2 均值、方差和协方差8

2.3 平稳性11

2.4 小结14

习题14

附录A 期望、方差、协方差和相关系数18

第3章 趋势20

3.1 确定性趋势与随机趋势20

3.2 常数均值的估计20

3.3 回归方法22

3.4 回归估计的可靠性和有效性26

3.5 回归结果的解释29

3.6 残差分析31

3.7 小结36

习题37

第4章 平稳时间序列模型40

4.1 一般线性过程40

4.2 滑动平均过程41

4.3 自回归过程48

4.4 自回归滑动平均混合模型56

4.5 可逆性57

4.6 小结58

习题58

附录B AR（2）过程的平稳域61

附录C ARMA(p,q)模型的自相关函数62

第5章 非平稳时间序列模型63

5.1 通过差分平稳化63

5.2 ARIMA模型66

5.3 ARIMA模型中的常数项70

5.4 其他变换70

5.5 小结73

习题73

附录D 延迟算子75

第6章 模型识别77

6.1 样本自相关函数的性质77

6.2 偏自相关函数和扩展的自相关函数79

6.3 对一些模拟的时间序列数据的识别83

6.4 非平稳性88

6.5 其他识别方法92

6.6 一些真实时间序列的识别94

6.7 小结99

习题99

第7章 参数估计105

7.1 矩估计105

7.2 最小二乘估计108

7.3 极大似然与无条件最小二乘112

7.4 估计的性质113

7.5 参数估计例证115

7.6 自助法估计ARIMA模型118

7.7 小结120

习题120

第8章 模型诊断125

8.1 残差分析125

8.2 过度拟合和参数冗余132

8.3 小结134

习题135

第9章 预测137

9.1 最小均方误差预测137

9.2 确定性趋势137

9.3 ARIMA预测138

9.4 预测极限145

9.5 预测的图示146

9.6 ARIMA预测的更新148

9.7 预测的权重与指数加权滑动平均148

9.8 变换序列的预测149

9.9 某些ARIMA模型预测的总结151

9.10 小结152

习题152

附录E 条件期望156

附录F 最小均方误差预测157

附录G 截断线性过程158

附录H 状态空间模型160

第10章 季节模型164

10.1 季节ARIMA模型165

10.2 乘法季节ARMA模型166

10.3 非平稳季节ARIMA模型168

10.4 模型识别、拟合和检验169

10.5 季节模型预测174

10.6 小结178

习题178

第11章 时间序列回归模型180

11.1 干预分析180

11.2 异常值185

11.3 伪相关188

11.4 预白化与随机回归191

11.5 小结198

习题198

第12章 异方差时间序列模型201

12.1 金融时间序列的一些共同特征201

12.2 ARCH(1)模型206

12.3 GARCH模型209

12.4 极大似然估计214

12.5 模型诊断217

12.6 条件方差非负条件221

12.7 GARCH模型的一些扩展223

12.8 另一个示例：USD/HKD汇率日数据224

12.9 小结226

习题226

附录I 广义混合检验公式228

第13章 谱分析入门229

13.1 引言229

13.2 周期图231

13.3 谱表示和谱分布235

13.4 谱密度237

13.5 ARMA过程的谱密度238

13.6 样本谱密度的抽样性质243

13.7 小结247

习题247

附录J 余弦与正弦序列的正交性250

第14章 谱估计251

14.1 平滑谱密度251

14.2 偏差和方差253

14.3 带宽254

14.4 谱置信区间254

14.5 泄露和锥削256

14.6 自回归谱估计259

14.7 模拟数据示例259

14.8 真实数据示例264

14.9 其他谱估计法268

14.10 小结269

习题269

附录K 锥削与狄利克雷核271

第15章 门限模型273

15.1 用图解法探索非线性274

15.2 非线性检验278

15.3 多项式模型一般是爆炸性的280

15.4 一阶门限自回归模型282

15.5 门限模型285

15.6 门限非线性的检验285

15.7 TAR模型的估计287

15.8 模型诊断293

15.9 预测295

15.10 小结298

习题298

附录L TAR广义混合检验299

附录Ⅰ R入门301

附录Ⅱ 数据集合的说明339

参考文献342

Jonathan D. Cryer 美国艾奥瓦大学统计与精算学系退休教授。他是美国统计学会会士，获得过艾奥瓦大学教学奖。除本书外，他还与人合著有《Statistics for Business: Data Analysis and Modeling, Second Edition》、《Minitab Handbook, Fifth Edition》、《Electronic Companion to Statistics》、《Electronic Companion to Business Statistics》等书，并发表了大量学术论文。

Kung-Sik Chan 美国艾奥瓦大学统计与精算学系教授。他是美国统计学会会士、数学统计学会会员，并且是国际统计学会推荐成员。他于1996年获得艾奥瓦大学系专家奖。除本书外，他还与人合著有《Chaos: A Statistical Perspective》一书，并发表了大量学术论文。

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Prediction Using Cross-Correlation

As a simple example of cross-correlation, consider the problem of determining

possible leading or lagging relations between two series xt and yt.

If the model

yt = Axt− + wt

holds, the series xt is said to lead yt for

> 0 and is said to lag yt for

< 0.

Hence, the analysis of leading and lagging relations might be important

in predicting the value of yt from xt. Assuming, for convenience, that

xt and yt have zero means, and the noise wt is uncorrelated with the xt

series, the cross-covariance function can be computed as

γyx(h) = E(yt+hxt)

= AE(xt+h−xt) + E(wt+hxt)

= Aγx(h − l).

The cross-covariance function will look like the autocovariance of the

input series xt, with a peak on the positive side if xt leads yt and a peak

on the negative side if xt lag...

书籍介绍

本书以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，主要内容包括：趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差时间序列模型、谱分析入门、谱估计、门限模型.对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明.

本书可作为高等院校统计、经济、商科、工程及定量社会科学等专业学生的教材或教学参考书，同时也可供相关技术人员使用.

• 作者： 剑无名 发布时间：2014-10-12 11:09:27

  复杂。。。。看不懂。。。。看不下去。。。。

• 作者： // 发布时间：2019-01-09 21:38:00

  角度非常好。想起一句话：神在细节间。

• 作者： 阅微草堂 发布时间：2017-01-21 03:48:49

  组合学和调和分析如时间序列分析的两翼。

• 作者： chat_shi 发布时间：2016-03-02 16:13:33

  里面R语言代码少的可怜，比字母R在书名里的比例还要少的多....

• 作者： 小心麦兜 发布时间：2015-05-26 21:27:59

  写论文的时候看过，orz，都忘了

• 作者： 勝負師董寶珠 发布时间：2013-02-25 09:02:06

  挺好的书

• 《白色橄榄树》：爱是最温柔

  作者：凛 发布时间：2020-03-25 20:39:57

  我们的心愿是世界和平。

  2020.03.25

  豆瓣的第一篇书评，献给玖月晞的新书，《白色橄榄树》。

  一天时间，读完两本。粗略地翻阅网上对此书的评价，大致都是对阿瓒和冉冉的结局所惋惜。

  任何词汇都不能描述我读完这本书后的心情。我想要高歌赞颂他们的爱情有多神圣震撼，又被最后的归宿震硕到不能自已。

  这不是作者玖月晞最出名的书。但在我看来，却是一位作者在跳跃出名层，首次将笔界放到对世间众生的爱上。阿瓒和冉冉的爱情是主线，背后的隐藏线却是战争。

  不同于以往任何一本。作者将大量笔墨用在描写环境，烘托氛围。楼下吆喝售卖的小贩，街道食物溢出来的香，酒吧里迷幻闪烁的醉生梦死，笔锋一转，扒开尸体寻找食物的孩童，遍铺大街的死尸，源源不断的枪林弹雨。其中，愿冒着生命危险为世界纪录真相的记者，有宋冉；愿为难国难民战斗而奉献生命的特种兵，有李瓒。

  他们在战争中相遇，在战争中相知，更在战争中相爱。他们出身平凡经历平淡，是再纯粹不过的人。在看到因人类私欲而引发的战争，激起了他们心里的爱。这份爱，是对世间所有生命的爱。

  女主角宋冉，在经历战争前不过是一平凡记者。她的爱人李瓒，是常年在战争中奔波的优秀特种兵。看起来因为战争，他们都获得了利益：一个因拍摄大量珍贵照片为世界纪录了战争真相，而获得国际大奖；一个在完成维和任务后提携为上校。

  代价却是，痛彻一辈子的心理创伤。重度抑郁症和PTSD症。

  战争有多可怕？书中有大量描写。

  “街道被炸得稀巴烂，燃烧的垃圾和衣物满地飞滚。那辆车已炸成燃火的废墟，离炸弹最近的两家商铺被炸成黑窟窿，门板上墙壁上火苗飞舞，士兵拿着灭火器在灭火。街心中央，几具尸体横七竖八地躺着，有的肢体已分解开，血腥味满街飘荡。”

  “安静的街上突然沸腾，恐怖的口号声，狂肆的叫嚣声，附近民居的开门声、关门声、哭喊声、惨叫声、枪声，响彻整个世界。而窗外，孩子们破碎的身体静静躺着。有的孩子还在动，却在飞来的子弹里彻底停止。”

  “前方一栋楼宇的废墟之上出现了两个衣衫褴褛骨瘦嶙峋的小孩儿。小男孩五六岁，在废墟上爬，他身后跟着一个不到四岁的小女孩儿。小女孩儿衣不蔽体，手脚并用，慢慢在石头上边挪动。小男孩儿在砖石里头扒拉翻着动，找了半天，捡到一片面包屑，立刻递给妹妹。小妹妹接过来就往嘴巴里塞，才指头大点的碎屑立刻进肚，吃完了又眼巴巴地望着哥哥。”

  ……

  小说前期，主要讲述爆破兵李瓒和普通记者宋冉经历战争时的彼此熟悉。因为身理和心理创伤两人回过安顿。在确认关系的同时，宋冉因拍摄照片《CANDY》获摄影界最高奖项，李瓒又决定加入一支反恐怖组织的队伍——库克兵。这属于国家绝密档案，立功救人不会有军功，被俘被杀不会有拯救。

  如果要说精彩程度，前期的内容只是热身，在李瓒加入库克兵后的内容，才是全文的精髓和高潮。

  数不尽的战争、伤亡、危险，宋冉一次次在前线拍摄呈现给世界真实，李瓒在战斗中一次次和死亡擦肩而过。

  最感到慰藉的，不是救下来的条条人命，不是夺回来的数座城池，是那份光。他和她就像是彼此依靠的大树和小鸟，一起逃亡，一起活命。一起在沙漠中看海市蜃楼，一起在废墟中点燃烟花。一起，在新年里许愿。

  宋冉说：“我的愿望是平平安安！”

  李瓒说：“跟你结婚。”

  是的。他没有多宏伟理想的抱负，没有多高尚伟大的祈祷，他在经历无数战争、见证无数死亡后最大的一个愿望，只是和他的女孩，他的冉冉，结婚。

  而现实却是，在即将回国的倒计时间，李瓒和战友已经规划好未来的安排，恐怖组织又安排了一场袭击战斗。在这场战斗中，宋冉被挟持，李瓒孤身一人闯入恐怖组织，冒死救下冉冉，留下自己面对敌人的折磨。

  宋冉奄奄一息被救回国。治疗半年醒来才得知李瓒已经失踪。她不顾众人劝阻再次回到战乱国家，只为寻回他的阿瓒。

  宋冉说：“活要见人死要见尸，他就是死了，你们也要把他的尸体还给我。”

  “那我去把他的骨头捡回来，他不想留在东国的。他跟我说过，说他想要回家了。”

  长久的时间，宋冉在这个国家询问过幸存者，扒过死人堆尸体，吵过骂过哭过却从没放弃过。她相信她的阿瓒，还活着。

  再次见面的片段冲击量大，我直接放内容上来。

  就在那一瞬间，那孤鬼许是料到厄运将至，他手肘撑在地上，竭力拖动着他那具消瘦而无力的身体，腿脚膝盖拼命蹬着，一寸寸往前挪。可他爬不动了，他还不肯松手，又悲又戚，仰头望天，喉咙里突然发出一声绝望的嘶鸣：“啊！！”

  “1——”

  那一瞬间，宋冉的心仿佛被那声戚喊撕裂。她目露惊愕，骤然先开哈维的手，疯了般朝他冲过去。

  瞄准的士兵来不及反应，已扣动扳机，追上来的摩根抓住手枪往上一抬。

  砰的一声，子弹打向天空。

  宋冉冲到他身边，就见他低头抱着那亚裔女孩，捂着她的脖子，他肩膀抖动，身子剧烈起伏，眼泪一颗颗往下掉，仿佛怀中的女孩在刚才的枪响中死去了。

  那女孩儿被他捂着嘴，惊恐万分。

  宋冉呆呆地看着他的右手，手腕和手掌消瘦地可怕，指头被切断了两截，她已分辨不出了。

  宋冉的目光缓缓上移，死死盯着他，脏发遮住了他的眼，他痛哭无声。

  她伸手想去拨开他的头发，手指碰到他额头上的一瞬，他整个人猛地颤抖了一下，像是要躲，却又瞬间定住，没有躲开。

  他突然静止，一动不动了，双臂缓缓松开。

  那亚裔女孩儿哭叫着，终于挣脱束缚，连滚带爬逃离出去。

  空旷的街心只剩了他和她。

  宋冉浑身颤抖起来，连呼吸都在打战。她压抑着，克制着，终于缓缓拨开遮在他面前的脏发。

  一瞬间，前所未有的剧痛劈头而来，仿佛带着生命无法承受的重量。她的心瞬间被撕成千万张碎片，痛得她几乎要生生死掉。

  “啊！！！”

  她发出一丝似兽凄厉的哭喊，扑上去将他紧紧抱进怀里，放声号哭——

  “阿瓒，我是冉冉。我是冉冉啊！”

  照着书本内容一字一句敲打上来，我的内心悲痛不已。

  被恐怖组织扣下来的库克兵李瓒，日日夜夜遭受折磨。目睹一位女生被凌辱分尸，目睹为救他的战友被折磨至死，被砍断手指自杀绝食数次。

  就算被宋冉找回救下，他也再不是曾经那位眼中有光的李瓒。他患了严重的PTSD症。（百度解释：创伤后压力心理障碍症指人在遭遇或对抗重大压力后，其心理状态产生失调之后遗症。这些经验包括生命遭到威胁、严重物理性伤害、身体或心灵上的胁迫。有时候被称之为创伤后压力反应）分不清现实和幻象，战场上的噩梦缠身，随时都有自杀可能。

  但是，他还有冉冉。于他那份唯一的光，是冉冉。他完全地信任和依赖。

  谁说幸存者就是感激零涕呢。不止是李瓒，每一个从战场上下来的士兵，他们都不会有任何喜悦。他们终生都会记得惨死的战友、无辜的难民、一条条人命。

  所以，作者再次以此线出发，将文笔转向世界众生，每一个人，每一个国家。李瓒和宋冉的遭遇只是一面镜子，是千千万万战斗的烈士的倒影。但凡有战争，他们就不会是第一个遭遇这些的人，也不会是最后一个。

  书名为《白色橄榄树》。橄榄树哪会有白色的呢？只不过是李瓒和宋冉有一次在沙漠遇见的海市蜃楼。但放在全文，这份海市蜃楼就像是战争前的和平，一份象征所有美好的永恒。

  说来也妙。书中的另一条线索：身为记者的宋冉在故事开头便计划写出记录战争的书籍，番外中，她就取名这本书为《白色橄榄树》。玖月晞的文笔设计如同局中局。

  将眼光再次放到小说内容。考虑到李瓒的情绪，他们到乡下居住。就像最美好的故事里写的那样，柴米油盐酱醋茶，四季三餐两人一房。生儿育女。

  唯独没有白头到老。番外里，他们的儿子李宋之回忆道，在逃离恐怖组织的第十年，李瓒用自制的手枪结束了生命。他在苦苦支撑十年后，选择了自杀。

  “他去世时很安详，穿着和我母亲一起买的睡袍，手腕上系着褪了色的红绳，无名指上戴着淡金色的戒指。

  我母亲没有哭，只是吻了他很久。

  她说：‘阿瓒，你辛苦了。’

  那苦苦挣扎而又充满感激的十年里，他对母亲的爱与责任，对过往的遗憾悔恨，对理想的坚持求索，对人生的迷茫庆幸，对生命的的渴望珍惜，都在那一声枪响中，随着他的离去，烟消云散了。”

  在李瓒离开后，宋冉也没有停止对战争中的难民的救援。她力所能及地做着一切，直到有一年在某一战乱国家，为救一个孩子被流弹击中。

  “她被运回国时，棺木上盖着国旗。

  那时我和叙之跟着爷爷外婆去机场接她，忽然想起父亲下葬时，母亲说：‘真遗憾，阿瓒的棺木上应该盖国旗呢。’”

  《白色橄榄树》的主线内容，也就这样结束了。唯独留下真正需要的回味的，不止是对阿瓒冉冉的悲痛，更应该有对战争的一份重新认知和反思。

  书中没有提到除主角爱情亲情之外的一切爱。但我想，隐藏在这本书中的，还有在段段战争细节中体现出来的人民对国家的爱、难民对儿女的爱、医生对伤员的爱、出生入死的战友彼此珍惜的爱……

  在无情战争中，这些情感更显得弥足珍贵。

  因为这份爱，这本描写战争的小说有了一丝柔和，有了更多感动。它不是为了告诉世人战争的残酷而存在，而是为了传达“爱”的可贵，人需要爱，需要和平。它少了一份肃冷，多了一份温暖。

  就如作者玖月晞所说：“《白色橄榄树》不是战争文，还是反战文。”

  我想，这也是她写出这本书的用意。从最初的《他知道风从哪个方向来》到《白色橄榄树》，这位作家不断进取和升华的思想显而易见。好的书，有珍贵用意的书，背后的价值应该被更多人看到并体会，而不是因无法律铁证的抹黑而造成的读者抵触而湮没。何足可悲。

  我爱《白色橄榄树》。不仅爱阿瓒和冉冉的温柔，也爱里面奉献牺牲的每一个有灵魂的人。

  分享几段与书评无关紧要的语录。

  英雄被人铭记，刻在石碑上；幸存者被人遗忘，面目全非。

  战争是一种长久的痛。这种伤痛能跨越时间，空间，甚至跨越时代。

  如果面对屠杀，能无动于衷，人都做不成，还说什么军人。

  别把我埋得太深，兄弟。如果有人侵略我的国家，请叫醒我，我会爬起来继续战斗。

  人本质上是环境的俘虏。大部分时候，人都会选择做顺民。这无可厚非，因为往往在重大的事件变革面前，个体的力量是微不足道的。不过，因为这样，也更感动了。感动总有一些人能够逆着生物的本能去做一些很艰难的事，去选择一条很艰难的路。让人看到了比生命还要更伟大的光。

  战争从来就不仅仅是带走了死者的生命，也吸走了幸存者的魂灵。

  战场上有个词，叫幸存者。幸存者，像是很幸运的意思。可见多了案例，我发现这个词是个诅咒。牺牲了的都是英雄，一了百了，活下来却很难。渐渐随着时间淡去，无人问津。

  战争结束了，但他没有回家。他成了孤鬼，在异乡的废墟中流浪。偌大的城市中，他是一座孤岛。

  磨砺、苦难、这类词汇说得再好听，可苦就是苦。它渗进余生的每一个日子里，是阴雨天隐痛的骨头，是心里未竟的失败梦想，更是身处现实与虚幻边缘眼看着梦境破碎时那无休无止的恐惧和慌张。而人生漫长，是否终有一日会和命运握手言和，不得而知。

  美酒轻裘，挑灯走马，一生无牵挂。

  世界或许黑暗，或许无光，但个体的善，却像沙滩上闪光的珍珠，哪怕寻他时被砂砾刺伤，可一旦将它捧在手心，它闪耀的温柔美丽的光芒会让你微笑而无悔。

  在见过最深的黑暗，最凶的罪恶，最丑的恐怖之后。我依然庆幸，我见过光明，见过善良，见过最美的心灵。

  而你一直在我身边，是茫茫暗夜中最炙热的光。

  以上皆来自书籍《白色橄榄树》。

  “谨以此书献给世上每一个热爱生命的你。”

  【本书评由作者原创首发，未经允许，不得转载】

  

  白色橄榄树

  8.6

  玖月晞 / 2019 / 百花洲文艺出版社

• 简明、易学、有效的好书

  作者：负暄 发布时间：2015-10-27 11:51:45

  我觉得作为入门书很不错的。

  看这本书应该具备的条件：

  1有基本的概率论和微积分功底

  2有基本的R语言功底（有些函数是作者自己编写的，我觉得会查帮助，去看R源码和官方文档可能理解的会更好一些）

  说简明其实是包含了两层意思：

  1这本书会把必要的步骤和公式都列出来，

  2但是有部分公式推导的过程没有（水平有限，又生疏很久，发现自己手动推导下，感觉还是有点繁琐）

  我觉得最好的一点，就是这本书有配套的习题解答（英文版）

  如果光看教材的话，发现虽然过程都懂了，但是各种假设条件和公式表达式，看完以后还是糊糊的感觉，这个时候配上习题做一做，感觉就好多了。